Teoría y Gestión de Portafolio
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Intermedio

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Modalidad: Grabado
Disponible: Ahora
Duración: 19:55
  • 4.9
  • Duración: 19:55
    Nivel: Intermedio
  • Por: Zeljko
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Teoría y Gestión de Portafolio

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Descripción del curso

Disciplina que analiza la composición óptima de las carteras de inversión a través del modelo de Markowitz y  de modelos como el CAPM, multifactores, APT y Fama-French.

Contenido del curso

  • 8 Módulos
  • 113 Videos
  • Módulo 1
  • 01:00:35
  • 0 Sesión
  • Disponible ahora

Introducción

  • Teoría de Portafolio: Definición 00:04:52
  • Teoría de Portafolio: Nociones e interrogantes 00:02:27
  • Teoría moderna del Portafolio: Volatilidad 00:06:15
  • Teoría moderna del Portafolio: Frontera eficiente 00:08:39
  • Aversión al riesgo: Introducción 00:04:47
  • Teoría de utilidad y curvas de indiferencia 00:03:44
  • Supuestos de la Teoría de utilidad 00:01:51
  • Teoría de utilidad: Ejemplo 00:04:08
  • Portafolio óptimo para cada inversionista 00:04:12
  • Clientes de inversión: Introducción 00:00:56
  • Clientes de inversión: Inversionistas institucionales 00:08:43
  • Clientes de inversión: Resumen 00:03:25
  • Proceso de gestión de portafolio 00:06:36
  • Supuestos del modelo de Markowitz 00:05:18
  • Riesgo en el modelo de Markowitz 00:03:36
  • Relación riesgo rentabilidad de un título 00:03:52
  • Ejemplo: Coeficiente de variación 00:00:06
  • Relación riesgo rentabilidad de un portafolio 00:05:24
  • El modelo de Markowitz 00:03:53
  • Modelo de Markowitz simple 00:05:40
  • Modelo de Markowitz con N activos 00:03:40
  • Aplicación Modelo de Markowitz simple: Matriz de varianza-covarianza 00:06:56
  • Aplicación Modelo de Markowitz simple: Riesgo y desempeño del portafolio 00:05:22
  • Aplicación Modelo de Markowitz simple: Peso correcto de los activos 00:03:44
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Principales indicadores 00:04:47
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Matriz de varianza-covarianza 00:05:01
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Riesgo y desempeño del portafolio 00:05:24
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Rentabilidad esperada 00:05:20
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Riesgo y desempeño 00:08:11
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Mínimo riesgo 00:03:30
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Frontera eficiente de Markowitz 00:06:21
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Mejor desempeño 00:06:14
  • Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Portafolio más eficiente 00:13:16
  • Introducción al modelo CAPM 00:05:43
  • Supuesto del modelo CAPM 00:02:06
  • Representación gráfica del modelo CAPM 00:06:28
  • Interpretación del riesgo sistemático 00:05:38
  • Medición del riesgo sistemático 00:02:06
  • Ejemplos: retornos esperados usando el modelo CAPM 00:04:37
  • Aplicación: Obtener data histórica del precio de acciones 00:10:39
  • Aplicación: Juntar los datos de todas las empresas 00:04:31
  • Aplicación: Calcular las rentabilidades 00:02:38
  • Aplicación: Calcular la matriz de correlación 00:05:02
  • Aplicación: Calcular el retorno, la varianza y el riesgo 00:05:57
  • Aplicación: Calcular el beta (primera forma) 00:05:09
  • Aplicación: Calcular el beta (segunda forma) 00:04:08
  • Aplicación: Representación gráfica del beta 00:04:10
  • Aplicación: Calcular el beta (tercera forma) 00:02:47
  • Aplicación Regresión lineal: Significancia 00:04:45
  • Aplicación Regresión lineal: Coeficiente de determinación 00:02:19
  • Estudiando otras acciones 00:04:34
  • Aplicación: Algunas consideraciones de la regresión lineal 00:02:20
  • Aplicación: Calcular el retorno esperado 00:07:36
  • Aplicación: Conclusiones bajo el modelo CAPM 00:05:23
  • Importancia de los indicadores de desempeño 00:02:14
  • El ratio de Treynor 00:04:31
  • El ratio de Sharpe 00:02:52
  • El M-squared 00:02:43
  • El alpha de Jensen 00:05:20
  • Ejemplo: El alpha de Jensen 00:02:29
  • ¿Cuál medida usar? 00:02:49
  • Tracking error 00:06:31
  • Ratio de información 00:04:12
  • Ratio de Sortino 01:24:53
  • Importancia de modelos multifactores 00:04:58
  • Modelo de un solo factor 00:03:21
  • Cálculo en modelos multifactores 00:02:10
  • Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 1 00:04:31
  • Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 2 00:05:56
  • Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 3 00:06:13
  • El modelo APT: Definición y supuestos 00:03:26
  • Ejemplo: El modelo APT 00:02:23
  • Modelo APT vs. Modelo CAPM 00:01:06
  • Modelo Fama-French: Introducción 00:05:51
  • Aplicación: Ecuación a estimar 00:03:40
  • Aplicación: Obtener los datos de los tres factores 00:03:34
  • Aplicación Fama-French: Rentabilidades y exceso de rentabilidades 00:04:19
  • Aplicación Fama-French: Calcular los factores anualizados 00:03:02
  • Aplicación Fama-French: Estimar el modelo 00:03:56
  • Aplicación Fama-French: Nivel de significancia 00:04:05
  • Aplicación Fama-French: Corrección en la estimación anterior 00:02:26
  • Aplicación Fama-French: Análisis del resto de activos 00:04:44
  • Aplicación Fama-French: Calcular la tasa de retorno requerida de Google 00:04:44
  • Aplicación Fama-French: Calcular la tasa de retorno requerida del resto de activos 00:03:50
  • Aplicación Fama-French: Activo sub y sobrevaluado 00:07:24
  • Modelo Zero-Beta de Black 00:06:08
  • Modelo I-CAPM de Merton 00:03:14
  • Modelo Black-Litterman 00:06:09
  • Modelo Black-Litterman de un activo 00:01:27
  • Aplicación Black-Litterman: Calcular matriz de varianza-covarianza 00:03:44
  • Aplicación Black-Litterman: Hallar la capitalización del mercado y calcular pesos 00:02:12
  • Aplicación Black-Litterman: Calcular el exceso de rendimiento de equilibrio implícito 00:04:45
  • Aplicación Black-Litterman: Calcular la matriz de opiniones del mercado y la incertidumbre 00:04:12
  • Aplicación Black-Litterman: Calcular el exceso de rendimiento esperado 00:06:46
  • Aplicación Black-Litterman: Análisis de los resultados y comparación con otros modelos 00:08:41
  • Gestión activa: Definición 00:04:21
  • Gestión activa: Pasos al comprar una acción 00:04:49
  • Gestión activa: Otros índices 00:02:46
  • Gestión pasiva: Definición y ejemplo 00:04:14
  • Gestión pasiva: Pasos para la aplicación práctica 00:05:12
  • Aplicación Estrategias de inversión: Revisión de los índices seleccionados 00:03:15
  • Aplicación Estrategias de inversión: Calcular la rentabilidad y el riesgo 00:04:42
  • Aplicación Estrategias de inversión: Relación riesgo y rentabilidad 00:04:03
  • Aplicación Estrategias de inversión: Calcular matriz de varianza-covarianza 00:04:21
  • Aplicación Estrategias de inversión: Seleccionar los pesos 00:01:55
  • Aplicación Estrategias de inversión: Rendimiento y riesgo del portafolio 00:05:17
  • Aplicación Estrategias de inversión: Calcular el ratio de Sharpe 00:01:40
  • Aplicación Gestión activa: Pesos óptimos 00:10:38
  • Aplicación Gestión activa: Armar el backtesting 00:05:58
  • Aplicación Gestión activa: Comparación anual con el benchmark 00:03:47
  • Aplicación Gestión Activa: Tracking error 00:04:34
  • Aplicación Gestión pasiva: Pesos óptimos 00:05:10
  • Aplicación Estrategias de inversión: Gestión activa vs. Gestión pasiva 00:58:10

Este curso incluye:

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Docente

Zeljko

Zeljko Janzic

Coach especializado de Govierna Platform
cursos 4

Analista de proyectos y planeamiento de la Bolsa de Valores de Lima

Ofrecido por:

Govierna Platform
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